10. - 11. september 2024, kl. 9.00 - 16.00
Kursets første modul giver dig en teoretisk og metodisk viden om styring af markedsrisiko.
Modulet giver dig:
- indsigt i konsekvenserne af ’Fundamental Review of the Trading Book’
- mulighed for at beregne og fortolke Value at Risk, både i forbindelse med Delta Normal Approach og historisk simulationsbaseret VaR
- mulighed for at beregne og fortolke Delta VaR, Komponent VaR og Incremental VaR
- forståelse af fordele og svagheder ved traditionelle nøgletal som varighed og nøglerentevarighed
- viden om kapitalkrav til markedsrisiko
- forståelse for risici ved optioner, fx græske nøgletal
- overblik over de forskellige metoder til beregning og anvendelse af volatilitet: simpel, eksponentielt vægtet glidende gennemsnit og GARCH-volatilitet
- indsigt i anvendelse af stresstesting og backtesting.